[AI Google] TimesFM：AI预测股市价格，能否助我财务自由？

今天我偶然发现了一个名为TimesFM的模型，它能够预测时间序列数据。于是我心中冒出了一个大胆的想法：如果这个模型可以预测股票价格，那么我是否能借此成为股神呢？

介绍

TimesFM（时间序列基础模型）是由谷歌研究院开发的一个预训练模型，专用于时间序列预测。它的强大功能和应用前景引起了我的浓厚兴趣。

安装

要开始使用TimesFM，你需要按照以下步骤安装环境：

conda env create --file=environment.yml
conda env create --file=environment_cpu.yml

conda activate tfm_env
pip install-e.

代码

以下是一个完整的代码示例，展示了如何使用TimesFM模型来预测股票价格：

import datetime
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import time
from datetime import date
from timesfm import TimesFm
from huggingface_hub import login
import matplotlib.pyplot as plt

# 给定需要处理的股票代码，上海票以.ss结尾，深圳票以.sz结尾
start = date(2020,1,1)# 使用date类创建日期对象
end = date(2024,1,1)# 指定结束日期为2024年1月1日
codelist =["000001.ss"]# 增加错误重试机制的下载数据部分for retry inrange(3):# 尝试下载最多3次try:
        data2 = yf.download(codelist, start=start, end=end)# 数据预处理
        data2 = data2['Adj Close'].dropna()# 使用调整结算价格删除缺损值ifnot data2.empty:break# 成功下载并处理数据，跳出循环except Exception as e:print(f"下载失败，第{retry+1}次尝试。错误：{e}")if retry <2:# 在最后一次尝试前等待
            time.sleep(5)# 等待5秒后重试if data2.empty:raise ValueError("数据为空，请更改时间区间再试一次或检查网络连接。")

context_len =512# 设置上下文长度
horizon_len =256# 设置预测期间的长度iflen(data2)< context_len:raise ValueError(f"数据长度小于上下文长度（{context_len}）")

context_data = data2[-context_len:]# 使用最近512天的数据作为上下文# 初始化和导入TimesFM模型
tfm = TimesFm(
    context_len=context_len,
    horizon_len=horizon_len,
    input_patch_len=32,
    output_patch_len=128,
    num_layers=20,
    model_dims=1280,
    backend='cpu',# 修改这里，将'gpu'改为'cpu')# 登录Hugging Face Hub，此处****需替换成自己的Hugging token
login("*****")

tfm.load_from_checkpoint(repo_id="google/timesfm-1.0-200m")# 准备数据
forecast_input =[context_data.values]
frequency_input =[0]#设置数据频率（0是高频率数据）# 运行预测
point_forecast, experimental_quantile_forecast = tfm.forecast(
    forecast_input,
    freq=frequency_input,)# 设置图表尺寸为24*12英寸
plt.figure(figsize=(24,12))

forecast_dates = pd.date_range(start=data2.index[-1]+ pd.Timedelta(days=1), periods=horizon_len, freq='B')
forecast_series = pd.Series(point_forecast[0], index=forecast_dates)# 添加部分：获取并绘制2024.1.1到当前时间的实际价格数据
current_date = datetime.datetime.now().date()
data_recent = yf.download(codelist, start=date(2024,1,1), end=current_date)ifnot data_recent.empty:
    data_recent = data_recent['Adj Close'].dropna()
    plt.plot(data_recent.index, data_recent.values, label="Actual Prices (2024-Now)")# 创建或更新图表（如果前面已有图表，这里是更新）
plt.plot(data2.index, data2.values, label="Actual Prices")
plt.plot(forecast_series.index, forecast_series.values, label="Forecasted Prices")
plt.xlabel("Date")
plt.ylabel("Price")
plt.title(f"Price Compare & Forecast for {codelist[0]}")
plt.legend()# 保存图表到文件，确保尺寸更改已生效
plt.savefig(f'{codelist[0]}_compare.png', bbox_inches='tight')# 显式关闭当前图表
plt.close(fig='all')

例图

最后，我运行了上涨指数和沪深300指数的预测，并生成了一些效果图：

结论

尽管TimesFM模型在一定程度上展示了其预测能力，但最终的效果仍未达到预期。看来，想通过预测股票价格实现财务自由还需更加努力，或许我还是得继续好好工作。

• github
• Google Research blog
• Hugging Face checkpoint repo
• https://github.com/lhw828/timesfm
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