AMM 套利者

AMM 套利者

理由

以太坊和其他支持 EVM 的区块链上有很多 AMM。其中许多 AMM 是 UniswapV2 的分叉项目或与 UniswapV2 具有相同的接口。这些 AMM 的列表：

• Uniswap V2(以太坊)
• 寿司交换（以太坊）
• 煎饼掉期(BSC)
• MDEX(BSC/heco) ...

一旦相同代币对的价格在不同的 AMM 上出现差异，我们就可以在这些 AMM 之间进行套利。我们可以将套利交易封装在一个 EVM 交易中，这样我们在发送交易之前即使价格变动也不会损失任何钱。

假设我们想对代币对 TokenX/WETH 进行套利交易。TokenX/WETH 对必须存在于以太坊（或其他 EVM 兼容区块链，如 BSC）上的多个 AMM 上。

• 我们称 WETH 作为基础代币。可以是任何有实际价值的token，比如USDT/USDC/DAI/BUSD...
• 我们将 TokenX 称为报价代币。它可以是任何令牌，甚至是没有价值的假令牌。套利完成后不会保留报价代币。
• 套利后，只保留基础代币。所以我们的利润是以基础代币计价的。
• 如果一对中的两个令牌都可以被视为基础令牌。套利后可以保留任何一个。

可以使用

flashswap

Uniswap V2 进行套利：

• 假设 pair0 和 pair1 是不同 AMM 上的两对相同的两个令牌。一旦价格出现分歧，我们就可以进行套利。
• 我们调用FlashBot合约开始套利
• 合约计算以报价代币计价的价格。假设 Pair0 中报价代币的价格较低：

1. 通过使用 flash sawp，合约首先从 Pair0 借用一些报价代币，数量为x。合约需要偿还 Pair0 的债务。deby 可以用 base token 计价。这是 Uniswap V2 的功能。
2. 在 Pair1 上出售所有借来的报价代币。合约获得数量为y2的基础代币。
3. 用数量为y1的基础代币偿还 Pair0 的债务。
4. 合同获得y2 - y1的利润。

该过程的重点是计算数量x的多少，以便我们可以获得尽可能多的利润。

假设Pair0和Pair1的初始状态如下：
对0对1基础代币数量a1a2报价代币数量b1b2
于是我们得到：

借用 Quote Token 的数量是一些，所以

Delta b1

=

Delta b2

, let

x = \Delta b

，那么利润作为 x 的函数是：

我们想在函数获得最大值时计算 x 值。首先我们需要得到函数的导数：

当导数函数为0时，函数有一个最大值/最小值，我们可以设置一些条件来忽略最小值处的解。有可能解决

让：

前面的方程简化为一般二次方程：

我们可以得到解决方案：

解决方案 x 是我们需要从 Pair0 借的金额。

部署合约

1. 编辑网络配置hardhat.config.ts。（目前在repo中是BSC，你也可以使用以太坊主网）
2. 复制秘密示例配置：

$ cp .secret.ts.sample .secret.ts

1. 在上面的配置中编辑私有和地址字段。
2. 然后运行脚本进行部署。默认情况下，它部署到 BSC。如果您想部署到其他网络，您可能需要更改 .net 中的网络设置hardhat.config.ts。您还需要更改 中的 WETH 或其他代币地址deploy.ts，默认为 WBNB 地址。

$ hardhart --network XXX run scripts/deploy.ts

例如，

<span style="color:#24292f"><span style="background-color:#ffffff"><span style="background-color:var(--color-canvas-subtle)"><code>$ npx hardhat --network bscTestnet run scripts/deploy.ts
</code></span></span></span>

机器人实施

合约有一个函数

getProfit(address pool1, address pool2)

，可用于计算两对之间的最大利润（以基础代币计价）。

机器人需要调用

getProfit()

以获得令牌对之间可能的利润。一旦有利可图，机器人就会调用

flashArbitrage(pool1, pool2)

进行套利。利润将留在合约地址中。

合约所有者可以调用

withdraw()

提取利润。

已经在打字稿中实现了一个机器人来运行它：

$ yarn run bot

BSC 上可用的 AMM

• 煎饼交换
• MDEX
• 面包店交换
• 七月掉期
• 猿交换
• 价值DeFi（不支持）

运行UT

$ hardhat test

FAQ

数学太多了，这个契约到底是干嘛的？

简单来说，它将不同 AMM 之间的价格移动到同一水平。这样做你就会获利。这份合同帮助您获得最大的利润。而且它使用 flashswap，所以你只需要很少的钱（只是一些 gas 费用）来运行它。

我怎么知道合同的正确性？

默认情况下，测试使用 BSC 主网的分叉网络（感谢强大的 hardhat 工具）。中的测试

SwapTest.ts

表明合约可以正确地进行套利。你可以自己查一下。

但我没有通过运行你的机器人赚取任何利润

那么，在野外运行的机器人太多了，尤其是在 ETH 和 BSC 中。这个 repo 中的机器人代码太简单了，没有竞争力。你不能期望仅仅运行我的代码就可以赚到一大笔钱。您需要找出一些策略来自己赚钱。

如何更改机器人正在监控的令牌对？

第一次，机器人使用

bscBaseTokens

,

bscQuoteTokens

, 和

bscDexes

in

tokens.ts

自动获取所有可能的令牌对并将它们保存到

bsc-pairs.json

. 因此它可以在下次机器人启动时重用 json 文件。

如果你想要一些其他的对。您可以删除

bsc-pairs.json

并编辑上面的三个变量。重新运行机器人，以便它使用新的对。您可以在 中检查新对

bsc-pairs.json

。

有什么建议可以提高竞争力吗？

• 降低网络延迟，您可以使用自己的节点。
• 更高的汽油价格，确保您的交易得到足够快的处理以获利。这就像机器人之间的竞争，如果他们同时找到有利可图的机会。
• 监控较少的令牌，您监控的越多，机器人循环的频率就越低。您可以运行多个机器人来监控单独的令牌对。
• 转到其他一些网络，例如 FTM/Matic/...，它们上运行的机器人可能较少。
• 在balancer/curve/0x中做一些清算、套利等其他工作……需要自己实现这些功能。

为什么在运行“npx hardhat compile”时终端会卡住？

如果你在代理后面运行安全帽，也许你会遇到

HH502: Couldn't download compiler versions list. Please check your connection

运行时的错误

npx hardhat compile

。为了解决此错误，您需要在终端中设置

HTTP_PROXY

或

HTTPS_PROXY

。根据这个issue，hardhat version 2.4.0及之后的版本已经支持

HTTP_PROXY

or

HTTPS_PROXY

. 所以你需要在 package.json中将 hardhat 版本从 更改

2.1.2

为或更高版本。

2.4.0

运行“npx hardhat run --network xxx bot/index.ts”时出现错误

详细错误是

TSError: x Unable to compile TypeScript. bot/index.ts:63:13 - error TS2571: Object is of type 'unknown'

。请运行您的 TypeScript 版本为 ^4.2.4。如果您的 TypeScipt 版本高于 4.4.x，您可能会遇到此错误。

错误“无法估计气体；交易可能会失败或可能需要手动气体限制”

如果您遇到此错误，请不要感到惊讶。首先，这个 bot 在 bscTestnet 中测试得不好。所以如果你想运行好它，你最好将它部署在 bscMainnet 中。其次，由于有很多令牌对已弃用，因此您需要修改

pairs-bsc.json

.